9月公募基金选证能力榜出炉 股票型信诚量化阿尔法夺冠 混合型国金量化精选折桂

9月公募基金选证能力榜出炉 股票型信诚量化阿尔法夺冠 混合型国金量化精选折桂

市场表现欠佳的9月，公募基金整体表现也是差强人意，主动股票型、混合型基金期间平均收益率分别为-1.52%、-1.22%股票型基金。在这样的背景中，基金的选股能力如何?南财基金通数据显示，当月股票型基金选证能力冠军花落信诚量化阿尔法股票A,混合型基金选证能力国金量化精选混合A折桂。

股票型基金选证能力9月冠军花落信诚量化阿尔法股票A

复盘9月A股，沪深两市持续震荡调整股票型基金。其中，上证指数9月累计下跌0.3%，深证成指、创业板指分别累计下跌2.96%、4.69%。个股方面，扣除9月上市的新股，沪深两市2238只个股上涨，下跌的个股则有2741只。

在这样的背景中，各类基金的选证能力如何?南财基金通数据显示，9月股票型基金选证能力最突出的是信诚量化阿尔法股票A，选证能力得分为99.8;其次为华夏智胜先锋股票(LOF)A，选证能力得分为89.96;国金量化多因子以84.84的选证能力得分排第三股票型基金。此外，大成高新技术产业股票A、汇添富成长多因子量化策略股票的选证能力得分也超过80。

公开资料显示，信诚量化阿尔法股票A成立于2017年7月12日股票型基金。分年度业绩来看，从2018年到2022年，连续5年跑赢了沪深300，展现出了较强的超额获取能力。此外，从过往不同的市场环境来看，在熊市时信诚量化阿尔法股票A可以较好地控制回撤，而牛市时基金的业绩弹性较高。

信诚量化阿尔法股票A的基金经理为提云涛和王颖股票型基金。其中，提云涛是复旦大学经济学博士、数量经济学硕士、数理统计学学士，证券从业经验23年，投资管理经验9年，是国内最早从事量化研究与投资的专业人士之一。其曾任中信证券研究部金融工程总监，平安保险资产管理公司量化投研部总经理，在上海申银万国证券研究所历任宏观策略部副总监、金融工程部总监,2015年6月加入中信保诚基金担任量化投资总监。

在投资中，信诚量化阿尔法以力争跑赢业绩基准为目标，综合盈利能力、偿债能力、盈利增长、估值和交易等多种因素来考察标的，通过做有逻辑的量化，力求从长期统计规律和金融逻辑的交集构建选股模型，并适当控制行业暴露和规模因子暴露，在交易频率上继续保持低换手率特征股票型基金。同时，以阿尔法因子和风控因子并重来控制可能出现的风险。提云涛曾表示，过度追求极致从长期角度并不一定最优，留有风险预算做好风险和收益的平衡，长期业绩稳定应该是更好的选择，也是对投资者更负责的方式。

9月股票型公募基金选证能力榜前三十名

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数据来源：南财基金通

混合型基金榜国金量化精选混合A折桂

在混合型基金方面,南财基金通数据显示，9月混合型基金选证能力榜前三名依次是国金量化精选混合A、景顺长城价值领航混合、景顺长城能源基建混合，他们的选证能力得分均超过90，具体为97.04、93.49、92.24股票型基金。

据披露，国金量化精选混合A的投资策略是“自上而下”构建选股模型，在风险模型约束下，紧密跟踪基准，严格控制运作风险，并根据各个子模型一定时期内的表现情况对其迭代，提高整体模型的适应能力，目标取得持续稳定的超额收益股票型基金。

基金经理马芳为中国人民大学硕士,曾任华泰贝通网络科技有限公司担任IT事业部测试工程师、奥博杰天软件北京有限公司担任软件研发中心证券交易系统自动化测试部经理、北京海峰科技有限责任公司担任特定估值方案项目部经理，2016年5月加入国金基金历任量化投资运营中心副总经理、产品中心副总经理，现任量化投资事业部副总经理股票型基金。

截至去年四季度末，国金量化精选混合A的前十大重仓股依次为中国平安(601318)、中国中冶(601618)、中国建筑(601668)、中国人保(601319)、中国铁建(601186)、中国石化(600028)、铁龙物流(600125)、东方证券(600958)、新兴铸管(000778)、财通证券(601108)股票型基金。不过，这10只个股持仓占净值比例合计仅为4.26%,当中仅中国平安和中国中冶2只个股占基金净值比超0.5%。

9月混合型公募基金选证能力榜前三十名

数据来源：南财基金通